新华社上海１１月４日专电（记者潘清）来自上海证券交易所和中证指数有限公司的消息说，作为境内市场首条波动率指数，上证５０ＥＴＦ波动率指数将于１１月２８日正式发布。
上证５０ＥＴＦ指数简称“中国波指”，指数代码０００１８８。
根据编制方案，上证５０ＥＴＦ波动率指数基于方差互换原理，通过近月与次近月上证５０ＥＴＦ期权合约为基础进行编制，反映投资者对未来３０天上证５０ＥＴＦ波动率的预期。结合国际经验和国内期权市场实际情况，在期权价格确定时综合考虑成交价、买卖报价等信息，设定７个自然日作为展期时间。
测试结果显示，２０１６年８月以来上证５０ＥＴＦ波动率指数均值为１５．１９，最小值为１１．１５，最大值为２１．４１，８０％的时间运行在１３．０７至１７．６１区间内。
由于能够有效识别和管理市场风险，波动率指数在国际市场备受关注。业界评价认为，亮相在即的境内市场首条波动率指数不仅可以监测市场变化和投资者情绪，还可为资产管理机构和其他投资者提供管理风险的重要工具。
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